TA: Schouders eronder?

quote:

retsok schreef op 7 oktober 2011 15:31:

ik hen mn calls verkocht de rest is voor fikkie en de groente moet je van hak hebben of van mrsplm . nou ja wat ever.. de mzzl

quote:

Bijlage toevoegen schreef op 7 oktober 2011 15:45:

@ Fred: weet jij toevallig hoe de VIX precies berekent wordt? Volgens mij is een een gewogen gemiddelde van alle optieprijzen (met bijbehorende strikes) waarbij gewogen wordt met 1/Strike^2 (kwadraat)

Klopt dit?

quote:

retsok schreef op 7 oktober 2011 15:56:

kom op jim lees nu es wat ik schrijf 300 lijkt normaal en voorlopig houden we vast aan het normale.

quote:

fred optie schreef op 7 oktober 2011 15:56:

[...]

Dit kost mij uren of vele paginas om uit te leggen. Uiteindelijk is het irrelevant!

Kort gezegd komt het hier op neer.::

ppfff daar gaan we.

Daar vola hoger wordt naar mate expiratie nabij komt. Niet de reeele vola maar percentage van de opties ten opzichte van de koers. Simpel een optie gaat niet lager dan 5 cent en dat zorgt er voor dat er een hoge vola staat. (hoop dat je dit begrijpt).

Om deze effecten tegen te gaan nemen ze voor de vix niet puur een maand maar een soort gem om deze effecten tegen te gaan.

Hoe ze het berekenen doet niet ter zake. Wat ze ermee willen bereiken of wat ze willen voorkomen doet wel ter zake.

Stel op expiratie staat koers 300 en de 305 optie doet 5 cent bieden 10 cent laten. Dit is procentueel een hele hoge volatility (implied). Dus voor de berekening van de vix (als ze 1 maand vola nemen) kom je dan op hele vreemde waardes uit.

Maar nogmaals!! Vergeet de VIX. In mijn tijd bestond die nog niet eens.. Soort commercieel produkt van ze bedacht hebben waar niemand beter van wordt dan alleen die uitgever.

quote:

Bijlage toevoegen schreef op 7 oktober 2011 16:01:

[...]

Duidelijk! Bedankt Fred!

quote:

fred optie schreef op 7 oktober 2011 16:10:

[...]

Volatility bepaalt optie prijzen. Maar de verschillende maanden staan allemaal op een andere implied volatiliy.

Normaal (als alles recht zou staan) zou een 3 maands straddle tegenover 1 jaar straddle de helft moeten doen.

Stel jaar straddle doet 20 euro dan doet een 3 maands straddle 10 euro.

Wortel van de tijd. Wortel van 1/4 jaar is de helft.

Maar dit staat er dus nooit.

De volatility is dus in iedere maand anders en daarom nemen ze maar een gem en ook om vorig verhaal van mij te voorkomen. Het hele optie gebeuren blijft erg lastig maar ook begrijpelijk.

quote:

retsok schreef op 7 oktober 2011 16:16:

tis ineens heel stil hier een zijn dus weer een hoop putters kapot...

quote:

retsok schreef op 7 oktober 2011 16:16:

tis ineens heel stil hier een zijn dus weer een hoop putters kapot... aiaiai.. ik weet dat de materie moeilijk is. maar ik ben toch wederom heel duidelijk geweest..

quote:

retsok schreef op 7 oktober 2011 16:32:

@ arthanos daar ga je echt wel kapot op ...ook met decembers dus maar dat heb ik al eerder verteld dacht met Hendrika ....na de stijging moet ook nog een periode van distributie volgen

quote:

Arthanos schreef op 7 oktober 2011 15:18:

Iemand een ideetje waar we de VI-30 charts kunnen vinden? Staan namelijk niet in de protrader app van Binck voor zover ik kan zien. Dank u.

quote:

retsok schreef op 7 oktober 2011 16:34:

@ kolenboer succes maar als BmcL gelijk krijgt blowing through...TIME resistance