Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

op zoek naar implied vol. prijs

12 Posts

Omlaag ↓

jaban 7 december 2013 15:08

Heeft iemand de implied volatility van AEX opties dec 400 2014 , 2015 en 2017 , in een systeem staan

Ik heb van 2 systemen totaal verschillende getallen
de een zegt 12,7 , de andere 16

Vast bedankt

jaban

[verwijderd] 7 december 2013 15:20

quote:
jaban schreef op 7 december 2013 15:08:
Heeft iemand de implied volatility van AEX opties dec 400 2014 , 2015 en 2017 , in een systeem staan

Ik heb van 2 systemen totaal verschillende getallen
de een zegt 12,7 , de andere 16

Vast bedankt

jaban

Gaat moeilijk worden denk ik.
Welke twee systemen zijn dat?

jrxs4all 7 december 2013 15:29

quote:
jaban schreef op 7 december 2013 15:08:
Heeft iemand de implied volatility van AEX opties dec 400 2014 , 2015 en 2017 , in een systeem staan

Ik heb van 2 systemen totaal verschillende getallen
de een zegt 12,7 , de andere 16

Er is geen goed antwoord. De berekende IV is afhankelijk van de aannames over rente en dividend. Dat kan op een langere looptijd flink wat uitmaken.

jaban 7 december 2013 15:46

Alex heeft alleen de 2014 en geeft aan 16 resp 15 call / put

IB geeft 12,7 voor alle 3 opties

jaban

[verwijderd] 7 december 2013 16:03

quote:
jaban schreef op 7 december 2013 15:46:
Alex heeft alleen de 2014 en geeft aan 16 resp 15 call / put

IB geeft 12,7 voor alle 3 opties

jaban

Oef, dacht dat je e.o.a. IV berekenings routine bedoelde. (zoals OptionTradingworkbook.xls)

jrxs4all 7 december 2013 16:04

Reken het zelf maar uit:
www.option-price.com/implied-volatili...

Dan zie je dat bij lange looptijden een verandering in de aanname over rente en dividend veel invloed heeft.

[verwijderd] 8 december 2013 21:49

quote:
TA-Phoenix schreef op 7 december 2013 16:03:
[...]

Oef, dacht dat je e.o.a. IV berekenings routine bedoelde. (zoals OptionTradingworkbook.xls)

Hey Peerke,

Weet je nog dat ik onlangs vroeg of jou libra rekening hield met seizoensinvloeden en dat ik daar onderzoek naar doe binnen de VIX

Volgens jou niet nodig, heb wat leesvoer voor je ;-))

seekingalpha.com/article/1821752-the-...

[verwijderd] 9 december 2013 09:34

quote:
fredjeans schreef op 8 december 2013 21:49:
[...]

Hey Peerke,

Weet je nog dat ik onlangs vroeg of jou libra rekening hield met seizoensinvloeden en dat ik daar onderzoek naar doe binnen de VIX

Volgens jou niet nodig,

Ik schreef in dat andere draadje:->Denk niet dat er seizoeninvloeden zijn, indien wèl is dat te meten in de Implied Volatility.<-

Mvg Peerke

[verwijderd] 13 december 2013 22:32

Peerke,

Vanuit mijn onderzoek kan ik je zeggen dat in de maanden
Juli, augustus en december er spraken is van een seizoensinvloed
En tuurlijk is dit te meten in de iv

Nu komt de vertaalslag er van uitgaande dat juli, augustus en december een lagere iv hebben en dat wil ik graag vertalen naar een jaarlijks gemiddelde, misschien wat overdreven of te ver gezocht

Maar ik bewandel nu eenmaal niet de gangbare paden

[verwijderd] 14 december 2013 10:29

quote:
fredjeans schreef op 13 december 2013 22:32:
En tuurlijk is dit te meten in de iv

fredjeans, ik meet niet de absolute IV, maar de kracht en snelheid van zijn veranderingen.

Dus ik heb een historische IV em meet daar de werkelijke verandering (optie prijzen) t.o.v. de theoretische waarde. (en dan nog gesplitst in de call en de put veranderingen)

Mvg Peerke

[verwijderd] 14 december 2013 21:26

quote:
TA-Phoenix schreef op 14 december 2013 10:29:
[...]

fredjeans, ik meet niet de absolute IV, maar de kracht en snelheid van zijn veranderingen.

Dus ik heb een historische IV em meet daar de werkelijke verandering (optie prijzen) t.o.v. de theoretische waarde. (en dan nog gesplitst in de call en de put veranderingen)

Mvg Peerke

Peerke,

In principe doe ik het zelfde en pas op de history ook nog de gulde
snede toe, maar dat terzijde ;-)

Ik wil gewoon onderzoeken de 3 maanden waarin spraken is van seizoensinvloeden om deze te kunnen vertalen naar een neutraal level

[verwijderd] 15 december 2013 10:13

quote:
fredjeans schreef op 14 december 2013 21:26:
[...]

Peerke,

In principe doe ik het zelfde en pas op de history ook nog de gulde
snede toe, maar dat terzijde ;-)

Ik wil gewoon onderzoeken de 3 maanden waarin spraken is van seizoensinvloeden om deze te kunnen vertalen naar een neutraal level

Hoe overbrug jij in de Historische IV de expiratie data ?
Mvg Peerke

12 Posts

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 910,52 -0,99 -0,11% 18:05


Germany40^	18.617,90	-0,58%
BEL 20	3.996,70	+0,14%
Europe50^	5.011,86	-0,70%
US30^	39.684,20	-0,49%
Nasd100^	18.674,10	-0,23%
US500^	5.303,18	-0,37%
Japan225^	38.611,30	-0,66%
Gold spot	2.388,06	-1,40%
EUR/USD	1,0834	-0,20%
WTI	77,58	-1,32%