Koffiekamer « Terug naar discussie overzicht

Er was nog best wat te verdienen voor de stieren

58 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste

Omlaag ↓

Ed Verbeek 28 februari 2020 17:11

ETF's die het YTD goed deden
met een redelijke winst/volatiliteits-verhouding,
gisteren bij sluiting.
Criteria o.a.:
* belegd vermogen in de ETF: meer dan 100 miljoen euro,
* verhandelbaar in europa (UCITS e.d.)
* niet valuta-hedged
* langer dan 1 jaar op de markt
* redelijke rendement/risico verhouding: YTD_Rendement/1_jaars_volatiliteit > 1 , hieronder afgekort tot r/v:

ETF's van alle asset classes:

- WisdomTree Physical Precious Metals: +19% r/v 1,5
- iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc): +16% r/v 1,1
- Invesco Physical Gold A: +12% r/v 1,1
- iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc): + 7% r/v 1,1
- Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD: +7% r/v 1,05
- iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc): +6% r/v 1,04

Van alleen equity-ETFs:
(met soepeler criteria: belegd vermogen mag ook < 100 miljoen, en r/v mag ook < 1)
gesorteerd op aflopende r/v:

- UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (USD) A-acc: +5% r/v 1,0
- SPDR MSCI Europe Utilits UCITS ETF: +11% r/v 0,83
- SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF: +7% r/v 0,65
- iShares Global Clean Energy UCITS ETF: +10% r/v 0,62
- Lyxor MSCI ACWI Gold [miners] UCITS ETF C-EUR: 7% r/v 0,34
- SPDR Morningstar Multi-Asset Global Infrastructure UCITS ETF: +2% r/v 0,34

Ed Verbeek 4 maart 2020 12:16

Uit de vorige lijstjes gevallen (alles bij sluiting gisteren)
- Precious Metals en Gold
- Infrastructure
- iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
- Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD

1. ETF's van alle asset classes:
- iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc): +16% r/v 1,1
- iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc): + 8% r/v 1,1
- Amundi Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C): +4% r/v 1,0
- iShares Euro Covered Bond UCITS ETF: +2% r/v 1,1

2. Van alleen equity-ETFs:
(met soepeler criteria: belegd vermogen mag ook < 100 miljoen, en r/v > 0,2)
gesorteerd op aflopende r/v
- iShares Global Clean Energy UCITS ETF: +11% r/v 0,64
- SPDR MSCI Europe Utilits UCITS ETF: +9% r/v 0,64
- UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (USD) A-acc: +5% r/v 0,60
- SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF: +3% r/v 0,24

Zal er bij het slot van vandaag wel weer anders uitzien.

ffff 4 maart 2020 12:45

Ed,

Wat een werk om dat allemaal uit te zoeken. Dank en complimenten dat je dat allemaal doet! Onder nummer 1 zie ik alleen maar "Bonds" staan, dus dat wil dan toch zeggen dat je als belegger ook naar renteproducten kijkt en in portefeuille neemt. Eigenlijk hebben wij het in de KK van IEX daar niet zo vaak over of het moet zijn dat ik erover heen lees.

Van jouw opsomming equity-ETFs valt mij toch op dat dat er beroerd weinig zijn. Ik meen dat er duizenden ETF's bestaan en ik sluit mij meer aan bij de conclusie die Cézan in een van zijn postings ook al trok: Eigenlijk zakt "alles" als een baksteen. Puur academisch is dat dus niet juist, want jij en ook Hythloday wijzen op de uitzonderingen, maar die zijn toch maar heel weinig vertegenwoordigd in de massa's ETFs.

Wat ik dan ALTIJD heb is het wantrouwen: Wat doen die Clean Energy en die Utilits de komende twee, drie jaren...Zitten ze dan ook bij de goeden? Ik houd het dan maar bij Suez, Veolia Environnement…
Die Hedge fund hebben de afgelopen twintig jaar al vaak genoeg bewezen dat je daar zowel heel goed maar ook heel beroerd mee kunt varen, dus dat zie ik als een toevallige uitkomst.

Enfin, nogmaals bedankt: Jullie met jullie intensieve huiswerk en academische vergelijkingen en ik met mijn dipordertjes...

Nog een aardige Ed: Die diporders zijn natuurlijk ook risicovol, maar soms gebeurt er weer iets speciaals. Als je NU op diverse websites van De Telegraaf, De Tijd, gaat kijken wat de laagste koers van Unilever was, dan vind je daar overal 47,62 Euro. Binnensmonds vloeken bij Peter want ik had een diporder van 47,60 En dan 2000 aandelen Open ik gisteravond mijn bankopgaven: TOCH aankooporder2000 maal 47,60 uitgevoerd. In zijn geheel. En zo constateer je weer, wat we toen bij Aalberts ook gezien hebben, dat er DIVERSE handelplatforms zijn en dat je NU nog hier en daar 47,62 als laagste koers ziet vermeld, terwijl ik er toch op 2000 maal 47,60 heb gekregen.... Nu de rest nog, Ed, want daar moet nog een aardige klim voor gebeuren....

Peter

alexnr75 4 maart 2020 12:56

@Peter,

Ik weet niet over welke dag jij schrijft, maar de 47,62 was de slotkoers van 28-02, echter de laagste koers was die dag 47,01. Misschien is dat de verklaring.

finance.yahoo.com/quote/UNA.AS/histor...

hirshi 4 maart 2020 13:00

quote:
Ed Verbeek schreef op 4 maart 2020 12:16:
Uit de vorige lijstjes gevallen (alles bij sluiting gisteren)
- Precious Metals en Gold
- Infrastructure
- iShares USD Treasury Bond 3-7yr UCITS ETF (Acc)
- Amundi ETF Global Emerging Bond Markit iBoxx UCITS ETF USD

1. ETF's van alle asset classes:
- iShares USD Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc): +16% r/v 1,1
- iShares USD Treasury Bond 7-10yr UCITS ETF (Acc): + 8% r/v 1,1
- Amundi Government Bond Highest Rated EuroMTS Investment Grade UCITS ETF EUR (C): +4% r/v 1,0
- iShares Euro Covered Bond UCITS ETF: +2% r/v 1,1

2. Van alleen equity-ETFs:
(met soepeler criteria: belegd vermogen mag ook < 100 miljoen, en r/v > 0,2)
gesorteerd op aflopende r/v
- iShares Global Clean Energy UCITS ETF: +11% r/v 0,64
- SPDR MSCI Europe Utilits UCITS ETF: +9% r/v 0,64
- UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF (USD) A-acc: +5% r/v 0,60
- SPDR MSCI World Utilits UCITS ETF: +3% r/v 0,24

Zal er bij het slot van vandaag wel weer anders uitzien.

Mooie lijstjes Ed

2 x AB

ffff 4 maart 2020 13:06

Hirshi,
Ik wil het al zo vaak en zo lang aan jou vragen: Denk jij, net zoals ik, dat A5 er niet meer is... Sorry, Ed: Wil draad niet bezoedelen, maar ik wil deze vraag al zolang aan Hirshi stellen. Dus heel kort, even tussendoor!

ONN 4 maart 2020 13:13

f4 weer in z'n geldboom geklommen ? :)))

Ed Verbeek 4 maart 2020 13:25

quote:
ffff schreef op 4 maart 2020 12:45:
Wat een werk om dat allemaal uit te zoeken.

Valt erg mee ffff; gedaan m.b.v. copy en paste van gesorteerde lijsten met selected columns uit justetf.com.
(rest van je post reageer ik later nog op)

bearishbull 4 maart 2020 13:26

Ik kom er eerlijk voor uit. Ik sta in de min ytd :). Bijgekocht gemiddeld rond AEX 565. Dus ook mijn diporders staan gemiddeld gezien licht in de min. Nu afwachten of we aan het bodemen zijn of ons opmaken voor een 2de leg omlaag. Ik heb die wijsheid niet, maar mocht het weer diep dippen (ver onder low vorige week), dan komt mijn 2de tranche diporders.

Ed Verbeek 4 maart 2020 13:31

quote:
ffff schreef op 4 maart 2020 12:45:
Onder nummer 1 zie ik alleen maar "Bonds" staan, dus dat wil dan toch zeggen dat je als belegger ook naar renteproducten kijkt en in portefeuille neemt.

Ja, het vervelende is alleen dat daar - met de all time low rentestanden van nu - in de toekomst nog maar heel weinig tot negatief (voor langlopende obligaties) van te verwachten is.

Ed Verbeek 4 maart 2020 14:07

quote:
ffff schreef op 4 maart 2020 12:45:
Wat ik dan ALTIJD heb is het wantrouwen: Wat doen die Clean Energy en die Utilits de komende twee, drie jaren...Zitten ze dan ook bij de goeden?

iShares Global Clean Energy UCITS ETF (per 28 febr):
- koers/winst: 25
- koers/boekwaarde: 2,2

SPDR MSCI Europe resp. World Utilits UCITS ETF (per 3 maart):
- koers/winst: 17 resp 18
- koers/boekwaarde: 2,0

Met Clean Energy weet ik het niet,
maar Utils zullen denk ik altijd wel tot de minst risicovolle defensives blijven behoren.

Ed Verbeek 4 maart 2020 14:22

quote:
ffff schreef op 4 maart 2020 12:45:
Die Hedge fund hebben de afgelopen twintig jaar al vaak genoeg bewezen dat je daar zowel heel goed maar ook heel beroerd mee kunt varen, dus dat zie ik als een toevallige uitkomst.

Het aardige is wel dat die UBS ETF (IE) HFRX Global Hedge Fund Index SF UCITS ETF het risico breed spreidt doordat: "It is comprised of all eligible hedge fund strategies; including but not limited to convertible arbitrage, distressed securities, equity hedge, equity market neutral, event driven, macro, merger arbitrage, and relative value arbitrage. The strategies are asset weighted based on the distribution of assets in the hedge fund industry [...] using the Hedge fund Research (HFR) database, an industry standard for hedge fund data.."

De relatief goede performance YTD is er aan te danken dat deze index op dit moment voor 86% (!) uit staatsobligaties bestaat.
(zie www.ubs.com/nl/en/asset-management/et... )

Hallo! 4 maart 2020 14:45

quote:
Ed Verbeek schreef op 4 maart 2020 14:07:
altijd wel tot de minst risicovolle defensives blijven behoren.

In de bijlage zie je een grafiek van drie ETF's die alle drie het woord dividend in hun naam hebben.

Traditioneel worden fondsen ingedeeld in de stijlen waarde, gemengd of groei.

Sinds enkele jaren kennen ETF's/fondsen een SRI code.

A = SRI 2
B = SRI 1
C = SRI 4

Zou er een verband bestaan tussen rendement en SRI code?

P.S. Ik doe deze posting omdat er een eeuwigheidswaarde zit in het woordje ALTIJD.

Bijlage:

Ed Verbeek 4 maart 2020 15:05

quote:
Hythloday schreef op 4 maart 2020 14:45:
[..] SRI code.

A = SRI 2
B = SRI 1
C = SRI 4

Zou er een verband bestaan tussen rendement en SRI code?

Geen idee, ik weet alleen wel - om het bij het onderwerp van dit draadje te houden - dat je YTD niets aan SRI kon verdienen:

YTD van (UCITS) ETF's op MSCI SRI World Indexes, bij sluiting gisteren: -4,1% tot -4,9%

Hallo! 4 maart 2020 15:28

quote:
Ed Verbeek schreef op 4 maart 2020 15:05:
[...]
Geen idee, ik weet alleen wel - om het bij het onderwerp van dit draadje te houden - dat je YTD niets aan SRI kon verdienen:

YTD van ETF's op MSCI SRI Indexes, bij sluiting gisteren: -4,1% tot -4,9%

Begin januari merkte ik dat mijn 2e portefeuille niet goed liep en heb die voor ruim 80% geswitcht. Toen ik een modelportefeuille maakte, zag ik dat deze goed liep: lage volatiliteit en beta. Jij meende Hirshi eens te moeten confronteren met een opmerking. Daar kwam een woord in voor: trend. Nu bedoelen Hirshi en jij iets anders met het woord trend dan ik, maar heb mijn 2e portefeuille gescreend op SRI.

Het blijkt dat mijn 2e portefeuille een SRI waarde heeft van 4.5 (maximaal 5), de wereld index heeft een SRI waarde van 3.

De switch heeft me ruim 2,5% verlies bespaard vergeleken met mijn oude portefeuille. Kosten van verkoopkoers en aankoopkoers zijn verrekend.

Zou dit toeval zijn? (zie grafiek)

Bijlage:

Ed Verbeek 4 maart 2020 15:42

quote:
Hythloday schreef op 4 maart 2020 15:28:
De switch heeft me ruim 2,5% verlies bespaard vergeleken met mijn oude portefeuille. Kosten van verkoopkoers en aankoopkoers zijn verrekend.

Zou dit toeval zijn? (zie grafiek)

Geen idee, ik weet wel dat er veel sectoren en strategieën zijn die het YTD meer dan 2,5% beter doen dan MSCI World.
En het ook sinds 1-2-2018 meer dan 10% beter doen dan MSCI World.

Hallo! 4 maart 2020 17:03

quote:
Ed Verbeek schreef op 4 maart 2020 15:42:
[...]
Geen idee, ik weet wel dat er veel sectoren en strategieën zijn die het YTD meer dan 2,5% beter doen dan MSCI World.

Jouw beleving van de beurs is anders dan die van mij:

"In de jaren 2000-2006 deden waardefondsen het prima, in de jaren 2007-2019 presteerden groeifondsen aanzienlijk beter."

In mijn beleving is het 2010-2019 als ik kijk naar de brede beurs. De trendomslag begon wel in oktober 2008, maar werd pas beursbreed zichtbaar vanaf 2010.

Vorig jaar las ik een artikel over een mogelijke trendomslag van groei naar waarde. Ook in deze posting wordt er naar verwezen:

www.iex.nl/Forum/Topic/1366619/Belegg...

Als ik naar de dividendfondsen kijk, zie ik dat de SRI waarde iets zegt over het rendement, omdat een ETF met een hoge SRI waarde (toevallig) de juiste aandelen selecteert die passen in het beleid van de index.

Vanaf april 2019 is er wel een veranderende trend. Ook in het herstel dat nu (tijdelijk?) gaande is, herstellen de ETF's met een lage SRI waarde aanzienlijk minder goed.

Maar wellicht is dat volgend jaar anders.

Ed Verbeek 4 maart 2020 17:29

quote:
Hythloday schreef op 4 maart 2020 17:03:
Jouw beleving van de beurs is anders dan die van mij:

"In de jaren 2000-2006 deden waardefondsen het prima, in de jaren 2007-2019 presteerden groeifondsen aanzienlijk beter."

In mijn beleving is het 2010-2019 als ik kijk naar de brede beurs. De trendomslag begon wel in oktober 2008, maar werd pas beursbreed zichtbaar vanaf 2010.

En alweer verander je van onderwerp en heeft ook dit niks met het onderwerp van dit draadje te maken, maar enfin.

"Jouw beleving" ???
Dat is niet mijn beleving, maar de feiten die MSCI geeft over wat er beursbreed zichtbaar was, vanaf 2007.
Helaas lukt het mij weer niet een plaatje te uploaden, maar hier kun je het zelf opzoeken:

www.msci.com/end-of-day-data-search
Met instellingen:
WORLD GROWTH en WORLD VALUE
Start date: Dec 29, 2006
End date: Mar 03, 2020
Index level: Net
Currency: EUR
Frequency: Monthly
Base values at 100: Yes
Log scaling: Yes

Hallo! 4 maart 2020 17:46

quote:
Ed Verbeek schreef op 4 maart 2020 17:29:
[...]
En alweer verander je van onderwerp en heeft ook dit niks met het onderwerp van dit draadje te maken, maar enfin.

Als ik doel op een trendomslag, verander ik dan van onderwerp?

Het is toch logisch dat ik een eerdere trendomslag (vanaf 2010) noem.

De indices die jij noemt, waren destijds niet verkrijgbaar als ETF in Nederland.

Totaal rendement van 31 december 2007 t/m 31 december 2010:

iShares MSCI World -7,2%

iShares MSCI Emerging Markets +5,6%
Kempen Global High Dividend +0,8%
Delta Lloyd Deelnemingen Fonds +2,4%
Delta Lloyd Europees Deelnemingen Fonds +22,8%

Ik vat het begrip waarde en groei ruimer op dan jij.

Laat verder maar, ik zoek het zelf wel uit.

Ed Verbeek 4 maart 2020 18:06

quote:
Hythloday schreef op 4 maart 2020 17:46:
Ik vat het begrip waarde en groei ruimer op dan jij.

Laat verder maar, ik zoek het zelf wel uit.

"Ik vat het begrip waarde en groei ruimer op dan jij."
... en dan MSCI indexes waar ik slechts naar verwijs.

"Laat verder maar, ik zoek het zelf wel uit."
Haha, ja, lijkt me inderdaad het beste
:-)

58 Posts, Pagina: 1 2 3 » | Laatste

Aantal posts per pagina: 20 50 100 | Omhoog ↑

Meedoen aan de discussie?

Word nu gratis lid of log in met uw e-mailadres en wachtwoord.

Direct naar Forum

Markt vandaag

AEX 887,44 +8,73 +0,99% 03 mei


Germany40^	18.017,10	+0,67%
BEL 20	3.913,37	+0,52%
Europe50^	4.930,44	+0,18%
US30^	38.691,83	0,00%
Nasd100^	17.893,96	0,00%
US500^	5.127,53	0,00%
Japan225^	38.326,05	0,00%
Gold spot	2.301,75	0,00%
EUR/USD	1,0765	+0,03%
WTI	78,11	0,00%