Definitie: Delta | Eurobench.com

Delta

Definitie

Delta is de prijsverandering van een optie in relatie tot een verandering van 1 euro in de onderliggende waarde. Calls hebben een positieve delta en puts een negatieve delta.

De delta van een optiepositie wordt uitgedrukt in equivalenten van het onderliggende aandeel of de onderliggende future.

Stel u bezit 10 keer de at the money 50-call met een delta van 50% en de onderliggende waarde handelt op 50 dan heeft u een aandelenpositie van 500 stuks (equivalent daaraan). U bezit dan 500 delta's long. 

Als de delta 50% is wordt de optie 50 cent duurder als het aandeel 1 euro meer waard wordt. Met 10 calls verdient u dus 500 euro (1000 keer 0,50) als het aandeel 1 euro stijgt, wat gelijk is aan een longpositie van 500 aandelen.

« Terug

Zoek fonds

Zoeken

Beurskoersen meer

 AEX
560,20  -1,51  -0,27%  11:13
 AMS25-24h 560,24 -0,26%
 Germany30^ 12.907,40 -0,79%
 Dutch15 14.889,24 -0,32%
 BEL 20 3.794,54 -0,23%
 BRX20-24h 3.795,11 -0,21%
 Europe50^ 3.478,80 -0,75%
 Euro30 17.638,90 -0,66%
 Dow30# 24.963,93 -0,50%
 Nasd100# 7.220,56 -0,49%
 US500# 2.768,67 -0,40%
 Japan225# 22.703,40 -0,65%
 Gold World Spot (USD) 1.281,93 +0,18%
 New York WTI spot 65,06 -2,74%
 EUR/USD 1,1602 -0,05%
Meer real time koersen beschikbaar op IEXONE.nl

Stijgers

PostNL +6,88%
Pharming +5,14%
Air France-KLM +2,06%
Aegon +1,29%
Hunter Douglas +0,94%

Dalers

B&S Group SA -1,90%
Arcadis -1,83%
ASMI -1,74%
ASML -1,44%
Galapagos -1,37%